PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и BRK-A составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
485.16%
4,802.30%
^AW01
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.88

BRK-A:

1.57

Коэф-т Сортино

^AW01:

1.22

BRK-A:

2.32

Коэф-т Омега

^AW01:

1.16

BRK-A:

1.29

Коэф-т Кальмара

^AW01:

1.18

BRK-A:

3.10

Коэф-т Мартина

^AW01:

4.07

BRK-A:

7.49

Индекс Язвы

^AW01:

2.39%

BRK-A:

3.49%

Дневная вол-ть

^AW01:

11.03%

BRK-A:

16.63%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^AW01:

-6.04%

BRK-A:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.64% против 14.00% соответственно.


^AW01

С начала года

-0.94%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-1.68%

1 год

6.63%

5 лет

13.52%

10 лет

6.64%

BRK-A

С начала года

17.53%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

16.83%

1 год

26.22%

5 лет

24.24%

10 лет

14.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50
^AW01: 0.88
BRK-A: 1.97
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^AW01: 1.22
BRK-A: 2.85
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AW01: 1.16
BRK-A: 1.37
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
^AW01: 1.18
BRK-A: 3.84
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^AW01: 4.07
BRK-A: 9.80

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
1.97
^AW01
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и BRK-A

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.04%
-0.21%
^AW01
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и BRK-A

FTSE All World (^AW01) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.47%
3.96%
^AW01
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab