Сравнение ^AW01 с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или BRK-A.
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и BRK-A составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и BRK-A
Основные характеристики
^AW01:
0.44
BRK-A:
1.54
^AW01:
0.68
BRK-A:
2.16
^AW01:
1.10
BRK-A:
1.30
^AW01:
0.40
BRK-A:
3.40
^AW01:
1.71
BRK-A:
8.60
^AW01:
3.71%
BRK-A:
3.41%
^AW01:
14.20%
BRK-A:
19.13%
^AW01:
-59.48%
BRK-A:
-51.47%
^AW01:
-6.76%
BRK-A:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW01 показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.20% против 14.01% соответственно.
^AW01
-1.70%
-2.45%
-2.20%
9.29%
11.38%
6.20%
BRK-A
16.87%
-0.40%
16.68%
30.12%
23.34%
14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AW01 и BRK-A
^AW01
BRK-A
Сравнение ^AW01 c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и BRK-A
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и BRK-A
FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеют волатильность 9.90% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.