Сравнение ^AW01 с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или BRK-A.
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и BRK-A составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и BRK-A
Основные характеристики
^AW01:
1.36
BRK-A:
1.12
^AW01:
1.84
BRK-A:
1.68
^AW01:
1.25
BRK-A:
1.20
^AW01:
1.71
BRK-A:
2.04
^AW01:
7.03
BRK-A:
4.91
^AW01:
2.00%
BRK-A:
3.51%
^AW01:
10.31%
BRK-A:
15.44%
^AW01:
-59.48%
BRK-A:
-51.47%
^AW01:
-1.40%
BRK-A:
-0.98%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW01 показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 7.02% против 12.43% соответственно.
^AW01
3.95%
0.78%
5.08%
14.78%
8.46%
7.02%
BRK-A
5.56%
3.94%
5.65%
14.91%
15.96%
12.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AW01 и BRK-A
^AW01
BRK-A
Сравнение ^AW01 c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и BRK-A
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и BRK-A
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.78%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.