Сравнение ^AW01 с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или BRK-A.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и BRK-A
Доходность по периодам
С начала года, ^AW01 показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 30.48%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.87% против 12.44% соответственно.
^AW01
16.15%
-1.22%
6.25%
23.11%
8.87%
6.87%
BRK-A
30.48%
1.36%
13.60%
30.10%
16.79%
12.44%
Основные характеристики
| ^AW01 | BRK-A | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 10.30 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 9.89% | 14.91% |
| Макс. просадка | -59.48% | -51.47% |
| Текущая просадка | -1.89% | -1.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и BRK-A составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и BRK-A
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и BRK-A
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.