PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с BRK-A

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и BRK-A составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.74

BRK-A:

1.17

Коэф-т Сортино

^AW01:

1.21

BRK-A:

1.73

Коэф-т Омега

^AW01:

1.18

BRK-A:

1.24

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.78

BRK-A:

2.83

Коэф-т Мартина

^AW01:

3.22

BRK-A:

6.87

Индекс Язвы

^AW01:

3.84%

BRK-A:

3.56%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.27%

BRK-A:

19.97%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^AW01:

-0.55%

BRK-A:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.89% против 13.37% соответственно.

^AW01

С начала года

4.84%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

4.69%

1 год

10.97%

5 лет

12.50%

10 лет

6.89%

BRK-A

С начала года

13.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.16%

1 год

23.29%

5 лет

24.97%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и BRK-A

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и BRK-A

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.60%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...