PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и BRK-A составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
492.51%
4,080.70%
^AW01
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

1.75

BRK-A:

1.71

Коэф-т Сортино

^AW01:

2.34

BRK-A:

2.45

Коэф-т Омега

^AW01:

1.33

BRK-A:

1.31

Коэф-т Кальмара

^AW01:

2.16

BRK-A:

3.34

Коэф-т Мартина

^AW01:

10.02

BRK-A:

8.36

Индекс Язвы

^AW01:

1.77%

BRK-A:

3.05%

Дневная вол-ть

^AW01:

10.06%

BRK-A:

14.92%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^AW01:

-3.38%

BRK-A:

-5.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.63% соответственно.


^AW01

С начала года

15.76%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

5.31%

1 год

16.93%

5 лет

8.05%

10 лет

6.96%

BRK-A

С начала года

25.78%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

10.98%

1 год

26.16%

5 лет

14.99%

10 лет

11.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.751.54
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.342.22
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.331.28
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.162.98
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.027.40
^AW01
BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
1.54
^AW01
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и BRK-A

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.38%
-5.74%
^AW01
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и BRK-A

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.77%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.77%
3.73%
^AW01
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab